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随机微分方程引论(第3版)

更新时间: 2024年10月06日 访问量: 919次
图书分类 : 数学
随机微分方程引论(第3版)

图书信息

书名:随机微分方程引论(第3版)
作者:龚光鲁
包装:精装
开本:16
全文字数:561000
出版社:电子工业出版社
出版时间:2019-07-01

图书简介

本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。优秀章讨论Brown运动的积分。第二章介绍随机过程的一般理论的梗概,着重于随机过程的对偶投影理论。第三章和第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解、Ito方程的弱解、马氏型Ito方程弱解的存在性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形,着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散、Fichera边界分类。第七章给出一般半鞅的分解及Ito公式、拟左连续的随机有限点过程的积分,还讨论了带有平稳点过程的典型情形。随机微分方程作为概率论、数学分析及其应用领域的重要研究课题,近年来受到了越来越多的关注。本书内容丰富、深入,是深入研究该领域的理想选择。

推荐理由

《随机微分方程引论》是一本深入讲解随机微分方程相关理论的书籍。读者可以从中学习到随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系等内容。本书详细介绍了数学概念和定理,逐步解释推导过程,将抽象的数学理论具象化,给读者深入理解的体验。推荐给对此领域感兴趣的数学专业学生、研究人员。

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