基于copula的相关性测度
图书信息
书名:基于copula的相关性测度作者:单青松
包装:平装
开本:16
全文字数:148000
出版社:经济管理出版社
出版时间:2019-12-01
图书简介
《基于copula的相关性测度》是一本从Copula视角介绍变量间几种相关性的度量的统计学书籍。书中重点讨论了变量之间函数型关系强弱的基于Copula的度量,包括常见的线性关系、非线性单调关系和非单调关系。同时还分别针对离散型和连续型函数关系作了讨论,对离散型变量构造了几种基于Subcopula的测度,并讨论了这些测度的理论性质;对连续型变量的测度,主要从非参数核密度估计出发,构造了其非参数估计,讨论了其渐进性质,并给出了数值模拟结果。本书在Copula的应用领域,如金融、气象、水文等具有较为广泛的实用性。
推荐理由
作为一本应用统计领域的经典之作,《基于copula的相关性测度》为读者提供了在变量间函数型关系度量方面的新思路。该书所涉及的理论性质和实现方法都很实用,能够帮助读者更好地解决实际问题。因此,我推荐这本书给所有对数据分析和 Copula 模型应用有兴趣的读者。