截面相关条件下面板数据协整回归估计方法研究
图书信息
书名：截面相关条件下面板数据协整回归估计方法研究作者：林谦
包装：平装
开本：32
全文字数：150000
出版社：西南财经大学出版社
出版时间：2015-05-01
图书简介
面板数据模型由于其在理论上及方法上独到的优越性，如今已广泛地运用到各个领域，面板数据的建模技术近年来已得到飞速发展。面板数据的各个截面之间往往存在着相关性，而多个研究表明截面相关性的存在会影响到估计的一致性。《截面相关条件下面板数据协整回归估计方法研究》主要考察了截面相关条件下面板数据协整回归估计。该书分别从截面相关性、共同因子结构下的面板数据回归估计、异质性面板数据的协整估计等多个方面，深入探讨如何在截面相关条件下，实现对面板数据的一致性估计。此外，该书还提出了一项新的面板数据连续更新动态最小二乘（CupDOLS）方法，该方法通过对动态最小二乘回归中的其他相关问题和异质性面板数据的协整估计问题进行修正，显著提高了面板数据协整回归估计的精度。
推荐理由
该书深入探讨了面板数据模型中截面相关条件下的协整回归估计，提供了一系列独到的解决方案和方法，对经济学界研究面板数据建模、估计以及实证研究提供了重要参考。尤其是提出的面板数据连续更新动态最小二乘（CupDOLS）方法，有望解决目前面板数据估计中的重要问题，对研究经济学家、金融学家、统计学家等具有较高的理论和实务价值。
