基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别
图书信息
书名:基于Markov因果结构推断的结构向量自回归模型识别作者:张二华
包装:平装
开本:16
出版社:中国社会科学出版社
出版时间:2015-5
图书简介
本书首先从理论角度详细解释了基于Markov因果结构推断构建SVAR模型识别条件的可行性,并以非高斯分布情形为例进行推广。其次,本书还深入挖掘同期变量间因果结构和动态因果结构的推断,并给出动态因果结构推断的具体算法,成功拓展了SVAR模型的应用范围。最后,本书还将上述理论方法应用于货币政策传导机制的实证分析,并总结出一些重要研究结论,为读者提供宝贵的实践参考。
推荐理由
本书是一本涵盖理论与实践的综合性图书,不仅系统化地介绍了SVAR模型的识别条件及其扩展算法,还结合实证分析给出了具体的应用案例,非常适合研究者、学生和工程师参考。通过本书,读者可以深入了解SVAR模型的理论基础,掌握该模型的常用应用方法,并且可通过实证分析加深对其实际应用的理解。