算法和高频交易
图书信息
书名：算法和高频交易作者：阿尔瓦罗·卡蒂亚（Alvaro Cartea）等,陈文斌
包装：精装
开本：16
页数：336页
出版社：科学出版社
出版时间：2021-2
图书简介
本书共分为三部分，优秀部分介绍交易市场基本概念、理论以及实证分析，根据市场参与者分类，探讨了电子交易市场以及限价订单簿的运作方式和特点，其中优秀章、第二章着重介绍市场结构和理论模型。第二部分关注交易算法分析相关的数学工具，共三章，涵盖了随机*优控制和停时、扩散过程和计数过程控制与执行、以及持续交易中的执行决策。第三部分则深入研究算法交易策略的建模，重点介绍了连续交易执行、以交易量为目标、做市、以及配对交易和统计套利的策略。
推荐理由
《算法和高频交易》是一部资深交易者的实践经验总结，对于想要研究和设计成功的交易算法的读者，本书提供了足够广阔的视野和实践指导。作者涵盖了交易市场结构和理论模型、数学工具及应用以及算法交易策略建模等方面，通过实证分析和统计证明了策略的可行性，为读者提供了有益的交易思路和策略建模思路。