新华书店 正版 基于期望分位数回归方法的金融风险度量 杨文华,张倩倩,周凯 著 经济理论、法规
图书信息
书名：新华书店 正版 基于期望分位数回归方法的金融风险度量 杨文华,张倩倩,周凯 著 经济理论、法规作者：杨文华,张倩倩,周凯
出版社：西南财经大学出版社
出版时间：2019-12-01
图书简介
本书主要介绍了基于期望分位数回归方法的金融风险度量研究，特别是关注了尾部风险的测量技术和金融机构间的尾部相依结构建模技术。通过模型对比，选择新近发展的CARE模型为研究主线，将反映资产波动聚集性特征的GARCH模型和反映模型时变特征的LPA方法引入CARE模型，得到更为的个体风险测度EVaR。此外，将Lasso方法引入高维数据的CARE模型中，得到金融机构间的网络关联结构，从而更好地识别和防范各类金融危机的发生。本书从方法论的角度探究金融风险度量问题，对于从事风险管理、金融工程及相关领域的学者和研究人员具有指导意义。
推荐理由
《基于期望分位数回归方法的金融风险度量》是一本深入探讨风险计量模型的学术著作，此书不仅从宏观角度阐述了风险计量的重要性，而且从方法论的角度提出了期望分位数回归方法，随后建构了CARE模型，指导如何更好地识别和预测各类金融危机，具有一定的应用价值。本书适合经济学、金融学等专业研究生、工程师及从事风险管理、投资银行等相关领域的人员。
