时间序列分析：方法与应用

时间序列计量经济学是计量经济学领域重要的分支之一，而时间序列分析又是此学科的一个重要研究领域。本书介绍了时间序列分析的许多工具，其中重点强调实际应用中理论工具的使用。本书分为五个组成部分。优秀部分，“时间序列的性质”，介绍了时间序列的描述、白噪声、平稳性、时间序列的转换、趋势、季节趋势和不规则趋势模型以及时间序列的ARMA模型等。第二部分，“差分方程”，详细描述了差分方程的理论和时间序列计量经济学中的重要结果。第三部分，“单变量时间序列”，给出了单变量时间序列分析中常用的方法，如自相关函数（ACF）、偏自相关函数（PACF）、Q检验、残差诊断、信息准则、博克斯-詹金斯（Box-Jenkins）方法等。第四部分，“多元时间序列”，研究多个相关变量的时间序列模型，包括VAR模型、格兰杰因果关系检验、协整和误差修正模型等。第五部分，“面板数据和单位根检验”，处理方法称为面板单位根检验，它涉及收敛的相关问题。附录包括模拟技术和统计表的介绍。读者可以通过本书全面了解时间序列计量经济学的基础知识和分析方法。