浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理
图书信息
书名：浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理作者：钱艺平
包装：平装
开本：16
全文字数：230000
出版社：中国经济出版社
出版时间：2014-01-01
图书简介
《浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理》介绍了现代国际金融界的风险度量与管理主流方法——VaR风险管理模型。VaR模型是革新性的风险管理方法，近年来已得到国际活跃银行及金融监管机构的普遍认可和支持。本书主要研究基于VaR约束的商业银行风险度量与管理，旨在探讨银行业在风险管理方面如何与国际接轨，缩小国际差距，更有效地提高风险管理水平。书中共分八章，优秀章介绍了商业银行风险度量方法-VaR模型，第二至第五章分别介绍了VaR在商业银行消费信贷、市场、操作风险管理方面的应用，第六章和第七章则着重讲解了基于VaR的商业银行资产负债组合优化和经济资本配置、绩效评估与风险策略方面的研究。在结论与展望章节，作者总结了研究结果并提出了未来研究的展望。该书内容系统全面，对银行业在风险管理方面进行了较为深入的研究和探讨。对于金融相关从业人员和学生来说，具有很大的参考价值。
推荐理由
推荐理由：《浙商大·金融学院学术文库：商业银行风险度量与管理》给银行业风险管理提供了一种全新的视角和方法，介绍了现代国际金融界的风险度量与管理主流方法——VaR风险管理模型。该书系统全面，对银行业在风险管理方面进行了较为深入的研究和探讨。对于金融相关从业人员和学生来说，具有很大的参考价值。