奇异及组合奇异期权定价研究：模型架构与推导（清华汇智文库）
图书信息
书名：奇异及组合奇异期权定价研究：模型架构与推导（清华汇智文库）作者：彭斌
包装：平装
开本：16
全文字数：200000
出版社：清华大学出版社
出版时间：2019-08-01
图书简介
《奇异及组合奇异期权定价研究：模型架构与推导》详细研究了不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性，并从Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构出发，推导学术界最前沿的定价模型。奇异及组合奇异期权是衍生金融产品创新发展的高级形态，它们拓展普通期权并综合构成成分的各奇异期权特征，增强了风险管理能力，这给期权定价带来了很大挑战。本书不仅介绍了传统的Black-Scholes模型，还涉及到CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳一分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率等多个方面的定价模型。通过本书的学习，读者可以全面了解奇异期权的特点和定价方法，并且可以了解到期权定价的研究现状和意义。
推荐理由
本书详细介绍了不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性，通过严密的模型推导，为读者呈现了期权定价的学术界最前沿。无论对于金融学专业人士还是对于在金融市场上进行交易的投资者，本书都是一本非常有价值的参考书。读者可以从中学到奇异期权的特点和定价方法，并且了解到期权定价的研究现状和意义。
