金融风险建模及投资组合优化 使用R语言（翻译版）
图书信息
书名：金融风险建模及投资组合优化 使用R语言（翻译版）作者：伯恩哈德.拜福,邓一硕
包装：平装
开本：16
出版社：机械工业出版社
出版时间：2018-09-01
图书简介
本书详细介绍了金融风险建模技术和投资组合优化的应用，主要分为三个部分。优秀部分介绍了前沿的风险建模技术和投资组合优化的实用方法。第二部分介绍了风险建模的相关概念，包括金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件和无条件风险建模、极值理论等。第三部分探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。本书内容详尽，适合金融、经济和风险管理专业的研究人员以及金融从业者和投资组合管理从业者进行阅读和学习。由于书中附有完整的R软件代码，因此能够帮助读者实现对这些实用方法的理解和应用，同时推荐该书作为金融学、经济学和风险管理等专业学生的计算机实验课程教材。
推荐理由
本书详细阐述了金融风险建模技术和投资组合优化的应用方法，同时提供完整的R软件代码，读者可通过实践加深对这些方法的理解和应用。适合金融、经济和风险管理专业的研究人员以及金融从业者和投资组合管理从业者进行阅读和学习，同时也推荐该书作为计算机实验课程教材。