分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究
图书信息
书名：分形市场下基金投资风格漂移及其风险测度研究作者：许林
包装：平装
开本：16
全文字数：340000
出版社：华南理工大学出版社
出版时间：2018-12-01
图书简介
本书针对基金投资风格漂移问题，通过分形理论对传统模型进行修正，提出了具有操作性的投资风格识别方法和风险测度模型，对中国开放式基金进行了实证研究。首先，通过对股市风格资产分形特征进行实证分析，提出了一种滑动窗口MF-DFA的多重分形分析方法并构建了基金投资风格的分形分析框架。其次，引入盒子分形维作为投资风格的量化指标，提出了FDSR方法进行投资风格识别。同时，基于多重分形谱参数与奇异指数提炼出多重分形波动率测度，构建了基金投资风格漂移风险MF-VaR测度模型，并进行了实证研究。最后，本书还分析了基金投资风格漂移对股市波动的影响，并提出了监管建议。本书方法可操作性强、精度更高、稳健性更强，对于投资机构、学者、市场监管者等读者具有实际应用价值。
推荐理由
推荐理由：基金投资风格漂移问题一直是投资界的难点和热点问题。本书通过引入分形理论对传统模型进行修正，并提出了具有操作性的投资风格识别方法和风险测度模型，相比传统模型更具精确性。本书不仅具有学术深度，更可操作性强，对于投资机构、学者、市场监管者等读者具有实际应用意义。推荐本书给您，让您更好地了解投资风格漂移问题，做出更加准确的投资决策。
