随机控制与美式期权定价：基于一类带跳的BSDEs的理论研究
图书信息
书名：随机控制与美式期权定价：基于一类带跳的BSDEs的理论研究作者：李标
包装：平装
开本：16
全文字数：174000
出版社：武汉大学出版社
出版时间：2015-07-01
图书简介
《随机控制与美式期权定价：基于一类带跳的BSDEs的理论研究》主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称BSDE）及相关的非线性期望――f-期望，并推广了f-期望的定义空间；得到了带跳的BSDE的反比较定理，以及在f-期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用更大化问题。本书深入探讨了随机控制的理论研究，并给出了实际应用。适合具有一定金融学专业基础的读者阅读。
推荐理由
这本书是一本非常值得阅读的理论研究，将带跳的倒向随机微分方程及相关非线性期望的问题归纳总结，将对研究这个领域的学者有很大的启发。此外，本书还将这些理论直接运用于金融市场的效用问题中，为解决实际问题提供了可行的方法。如果你对这方面的理论研究感兴趣或正从事相关领域的研究，本书将是一部不可多得的参考书籍。
