基于COPULA—CVaR风险度量的投资组合分析
图书信息
书名：基于COPULA—CVaR风险度量的投资组合分析作者：谢远涛,杨娟,夏孟余
包装：平装
开本：16
页数：278页
全文字数：211000
出版社：对外经济贸易大学出版社
出版时间：2014-5-1
图书简介
资产配置问题的研究是金融领域的热门研究问题，本书旨在研究资产配置中的风险度量方法，弥补传统均值方差模型的缺陷。作者提出使用CVaR作为风险度量工具，以更好地满足投资者和金融机构的风险管理需求。本书系统介绍各种统计分布、Copula函数、非参和半参方法在建立CVaR框架下的资产组合优化问题。最后，本书通过实证数据对所提出方法进行了验证。该书适合金融领域从业人员、学者和学生进行学习和参考。
推荐理由
本书系统性地介绍了利用CVaR作为风险度量工具的资产配置分析方法。并且，该方法已被广泛应用和验证。值得推荐给像金融风险管理分析等领域的从业人员及学生进行学习和参考。