基于卡尔曼滤波的财务困境预测动态性研究

《基于卡尔曼滤波的财务困境预测动态性研究》是一本以财务困境预测研究为主题的专业书籍，全书分为六章。优秀章介绍了财务困境预测研究的背景和意义，将研究定位在动态性方向。其次，通过综述财务困境预测理论、预测模型、预测指标及实证研究四个方面阐述国内外研究现状，为后续章节提供了启示作用。第二章追溯了财务困境理论的演进历程，明确了其内涵和范畴，指出动态性方向是财务困境预测研究的未来趋势和关键点。第三章提出了财务困境预测的动态性理论，其中“三层次理论”包括基础理论、逻辑理论和技术理论。第四章基于卡尔曼滤波对财务困境预测作动态性改进，构建了基于卡尔曼滤波算法求解的组合预测系统模型，实现以高频连续性为特征的企业财务状态的全过程预测。第五章进行了实证分析，选择了适用于财务困境预测的样本，进行了综合分析，并采用Matlab技术对动态预测模型进行了仿真和检验。第六章对全书的研究工作进行了总结和展望。 本书通过对财务困境预测的研究，提出了一套动态性的预测方法，并加入高频连续性特征，使得其预测的准确性更高。本书涵盖了多个学科领域，不仅适用于金融领域的学生和研究人员，也可供有需要的企业进行参考。