协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用（第3版）/普通高等教育“十一五”国家级规划教材
图书信息
书名：协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用（第3版）/普通高等教育“十一五”国家级规划教材作者：张世英,樊智,郭名媛
包装：平装
开本：16
页数：473页
全文字数：747000
出版社：清华大学出版社
出版时间：2014-1-1
图书简介
《协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用（第3版）/普通高等教育“十一五”优秀规划教材》全面深入地论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，详细探讨了单位根过程的极限分布和检验、单方程、系统方程和非线性协整建模以及协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，阐述了各类ARCH、SV模型的建模及变结构分析。同时，本书还介绍了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义、高频、超高频时间序列的波动性建模和小波方法在金融波动分析中的应用等问题。此书深入浅出的阐述使本书既适合作为理论研究教材，也可供实务工作者参考。
推荐理由
本书全面阐释了时间序列分析中的关键概念和理论方法，既有广博的学术视角，也有丰富的实际应用案例。此书侧重于金融领域，阐述的理论与实例更加具有针对性。本书不仅是金融时间序列分析领域的经典之作，也是相关领域学者和实际工作者的不可或缺的参考书。
