基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究
图书信息
书名：基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究作者：龚旭
包装：平装
页数：180页
出版社：厦门大学出版社
出版时间：2019
图书简介
《基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究》一书基于对原油期货价格波动建模的研究，提出了对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测的新模型，同时结合5分钟高频数据对模型进行了样本内和样本外分析。在样本内分析中，运用OLS方法对模型进行参数估计，得到了对价格波动预测的基本方程；在样本外分析中，则采用了滚动窗样本外预测方法，预测出了各模型价格波动的值，并使用MCS检验评估了各模型的样本外预测能力。通过本书的研究，读者可以了解到原油期货价格波动建模和预测的相关理论和方法，并对原油期货市场的价格波动有更深入的了解和掌握。
推荐理由
推荐理由：本书是一部关于原油期货价格波动建模和预测的经典著作，结合5分钟高频数据进行综合分析，不仅理论严谨，而且应用性强。对于经济、金融专业学生和做市商等从业人员而言，阅读本书能够在价格波动的理论和实践应用方面有更深入的认识，也是拓展专业知识和提升专业技能的重要途径。因此，特别推荐本书给想要深入学习原油期货价格波动建模和预测的专业人士和经济、金融学习者。
