金融数学：衍生产品定价引论(图灵出品）
图书信息
书名：金融数学：衍生产品定价引论(图灵出品）作者：巴克斯特,伦尼,叶中行,王桂兰,林建忠
包装：平装
开本：16
页数：177页
全文字数：250000
出版社：人民邮电出版社
出版时间：2006-1
图书简介
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。
推荐理由
《金融数学：衍生产品定价引论》是一本非常优秀的关于衍生产品定价理论的入门教材，作者Baxter和Rennie通过通俗易懂的语言、涉及的理论深度和广度以及高度实践性，将这个领域讲解得非常清晰明了。本书适用于金融数学和金融工程专业的本科生、研究生以及金融市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关专业人士参考。如果你还不知道为什么不是鞅就不可交易，那就立即购买这本书，一页一页地阅读，或许还要多读几遍。
