天气衍生品估值 气象、统计、金融和数学基础
图书信息
书名：天气衍生品估值 气象、统计、金融和数学基础作者：斯蒂芬·朱森Stephen,Jewson,安德斯·布里克斯Anders,Brix,王红蕾 孙香玉等
包装：平装
开本：16
页数：336页
全文字数：403000
出版社：北京大学出版社
出版时间：2018-10-1
图书简介
《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本针对天气衍生品估值和风险管理过程中出现的有关气象学、统计学、金融学和数理研究问题的全面介绍。作者将该书分为十三章，包括天气衍生品与天气衍生品市场、数据清洗及趋势、单一合约的估值、应用日度模型定价单一合约、投资组合建模、气象预报导论、套利定价模型、风险管理、非气温数据建模等。每章内容详实，涉及了气象数据及数据清洗、单一合约的建模和估值、投资组合的建模和估值、天气预报和季节性预测的运用、针对天气衍生品的套利定价、风险管理、降水和风的建模等。书中还涉及到了天气衍生品估值的不确定性分析、日度温度变量的时间序列模型以及气象预测概率模型的创建。本书深入浅出，细致入微，是学习和研究天气衍生品估值和风险管理的限量参考书籍。
推荐理由
《天气衍生品估值：气象、统计、金融和数学基础》是一本针对天气衍生品估值过程的全面介绍，该书内容详实，涉及了气象数据及数据清洗、单一合约的建模和估值、投资组合的建模和估值、天气预报和季节性预测的运用、针对天气衍生品的套利定价、风险管理、降水和风的建模等，并不断提出问题，并给出解决问题的方法。本书在概念的介绍、理论的证明和算法的应用上都非常严谨，对有一定金融、统计、气象学基础的读者提供了大量可供学习参考的例子和方法。如果你想更好地了解天气衍生品估值和风险管理，此书就是你需要的参考书籍。