股票市场可预测性研究：中国证据与国际比较
图书信息
书名：股票市场可预测性研究：中国证据与国际比较作者：何兴强
包装：平装
开本：16
出版社：中山大学出版社
出版时间：2009-06-01
图书简介
《股票市场可预测性研究：中国证据与国际比较》系统地介绍了股票市场的可预测性研究，内容包括EMH理论、中国证券市场的有效性、股票市场收益非线性相关结构、周内效应、牛熊市周期和股市间周期协同性、不同市场态势下股市的非对称反应、股市收益和波动性长期记忆、中国股市收益和交易量动态引导关系等。通过对理论与实践案例的结合，深度分析和实证研究不同方面对股票市场的影响因素，让读者对股票市场的可预测性有更深入的理解。本书内容新颖、体系完整，对股票市场有着广泛的适用价值。
推荐理由
本书详细介绍股票市场可预测性研究，主要介绍了股票市场的EMH理论、中国证券市场的有效性，以及股票市场收益非线性相关结构、周内效应、牛熊市周期和股市间周期协同性、不同市场态势下股市的非对称反应、股市收益和波动性长期记忆、中国股市收益和交易量动态引导关系等内容。此外，本书在理论与实证案例相结合的基础上，深度分析了不同方面对股票市场的影响因素。本书内容新颖、体系完整，适合高等院校市场营销、工商管理等专业学生做教材，也适合外向型企业管理人员和营销人员使用，是一本值得推荐的经济金融类图书。
