量化投资实践（MATLAB版）

量化投资的数学趋近，结合金融模型和计算机技术，运用统计学和经济学方法来指导投资，大幅降低误判和风险，取得长期稳定的收益。本书作为《量化投资实践（MATLAB版）》，深入浅出地讲解了量化投资的实际操作，作者梳理了MATLAB编程、数理统计、金融建模和策略交易模型等各大方向。在编程方面，优秀篇讲解量化投资中常用的MATLAB编程知识和技巧，注重基础知识的掌握，让读者更熟练地运用程序来进行量化分析，同时第三篇在金融建模方面，介绍了线性回归、Kalman滤波和ARMA等模型。对于量化策略，本书着重介绍了经典策略模型，包括期货中的R-breaker，Dual Thrust和Aberration等经典策略，以及股票中的多因子模型。对于风险管理，本书主要实现了VaR和CVaR的计算，方便对投资组合的风险进行评估。本书案例来源于作者的实际工作，充分体现案例的实用性和程序的可模仿性，案例程序中附有详细的注释，读者可直接使用或根据需要在源代码的基础上进行修改、完善。对于想要深入学习量化投资的专业人士，以及想要进阶量化投资领域的广大读者而言，这本书是一本很好的指南，值得购买和拥有。