投资学/现代经济学管理学教科书系列
图书信息
书名:投资学/现代经济学管理学教科书系列作者:杨海明,王燕,易纲,海闻
包装:平装
开本:16
全文字数:359000
出版社:格致出版社
出版时间:2007-09-01
图书简介
《投资学/现代经济学管理学教科书系列》作为大学本科高年级或研究生的教材,目的是提供投资学的基本知识,使学生理解:投资的机会是什么,如何确定投资的好组合,以及在投资出现问题时怎样来处理。全书共分四篇。
第1篇提供学习投资学需要具备的知识。第1章使学生认识什么是投资学、投资环境和投资过程以及有效市场的概念。第2章介绍证券市场及其交易机制以及美国政府对证券市场的管理。第3章讨论利率、通货膨胀和所得税。第4章证券组合集中讨论预期回报和风险。强调Markowitz证券组合的理论、证券组合的选择、市场模型以及使用无风险资产改进Markowitz有效集。第5章讨论资本市场理论、分离定理、资本资产定价模型(CAPM)以及套利定价理论(APT)。
第2篇集中讨论证券评估、分析和管理。第6章介绍固定收入证券的种类、债券分析和债券的证券组合管理。债券分析的内容则包括:如何确定债券的价格和收益、违约风险和利率的风险结构。债券的证券组合管理包括有效期限概念、消极管理和积极管理。第7章介绍什么是普通股、普通股的估计以及证券分析。后者包括技术分析和基础分析——经济分析、行业分析和公司分析。
第3篇介绍派生证券。它是由基本资产决定的金融合约,其价值是由基本资产派生出来的。这一篇介绍两种主要的派生证券——期货和期权。第8章包括什么是期货,为减少证券风险使用期货对冲金融期货以及外汇市场。第9章包括什么是期权,到期期权的定价,二项期权定价模型,Black-Scholes定价模型以及指数期权。
第4篇其他投资机会介绍使用投资公司投资。第10章介绍什么是投资公司和它们的分类,重点是共同基金及其业绩的测定。关于课程安排,《投资学/现代经济学管理学教科书系列》是依照每周4小时(18周)安排教学内容的。重点是第4章Markowitz的证券组合理论;第5章资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT);第6章、第7章债券和普通股的评估与管理;第9章期权定价模型——二项期权定价模型和Black-Scholes定价模型。
推荐理由
作为一本涵盖投资学全面知识的专业教材,《投资学/现代经济学管理学教科书系列》阐述了投资学的相关知识,全书共分四篇,内容包括投资学基础、证券、派生证券和其他投资机会,讲述了投资的基本概念、投资组合和证券分析等内容,是大学本科高年级或研究生学习投资学的优秀参考书籍。该教材通过分析投资环境、证券市场、利率、证券组合、资本市场理论等方面,为读者提供了系统全面的知识体系,并注重理论与实践的结合,给读者提供了足够的理论基础,也可以帮助读者在实践中更好地运用投资学的原理和方法。建议有兴趣的投资学爱好者和相关领域的学生、科研人员阅读该书。