投资者订单提交行为、订单簿特征与数量化交易研究
图书信息
书名：投资者订单提交行为、订单簿特征与数量化交易研究作者：陈炜
包装：平装
开本：16
出版社：经济科学出版社
出版时间：2012-05-01
图书简介
证券市场的交易机制分为报价驱动市场和订单驱动市场两类，本书研究了中国股市的限价订单簿的特征、分布和投资者的订单提交策略。订单的类型、传输和撮合方式对价格形成有着重要影响，而投资者掌握的市场信息、订单簿透明度以及交易需求目标也会影响订单提交策略和行为，进而影响市场的订单簿构成和变化，最终影响市场价格发现过程和市场质量。本书从理论和实证两个角度研究了这些问题，并在此基础上分析了订单簿透明度的影响、订单执行成本等与订单相关的重要问题，并介绍了数量化交易的理论和实践。
推荐理由
本书是一本关于中国股市订单簿特征和投资者订单提交策略的实证研究，涵盖了订单类型、传输和撮合方式，以及订单簿透明度、交易成本等与订单相关的重要问题，并介绍了数量化交易的理论和实践。对于从事股市研究和投资的人士，了解订单簿特征和投资者的订单提交策略对于优化交易策略和预测市场价格具有重要意义。此书通过理论和实证的研究，为股市研究者提供了一份全面且深入的分析，是一本值得推荐的书籍。
