中国与金砖四国及美国和澳大利亚股票市场之间相关性分析(英文版)
图书信息
书名：中国与金砖四国及美国和澳大利亚股票市场之间相关性分析(英文版)作者：阎可佳
包装：平装
开本：16
出版社：中国财政经济出版社
出版时间：2018-07-01
图书简介
本研究使用VAR模型分析了美国次贷危机对中国股票市场与金砖四国、美国和澳大利亚股票市场之间的Granger因果关系、动态相关关系、以及尾部依赖关系。结果表明，美国次贷危机对这些市场之间的关系产生了显著影响，尤其是对中国股票市场与其它六国股票市场之间的相关性产生了较大的影响。同时，本研究还使用DCC-GARCH模型和copula模型分别估计了这些市场之间的动态相关系数，并发现两种模型得出的结果存在显著差异。总之，本研究对于理解中国股票市场与国际股票市场之间的相关关系、以及动态相关性估计模型的比较具有较高的价值。
推荐理由
如果你对于股票市场相关性的研究感兴趣，本书值得一读。研究使用了不同的方法分析了中国与金砖四国、美国和澳大利亚股票市场之间的关系，并给出了重要的研究结论，对于理解国际股票市场的互动关系和风险管理有着重要的意义。