最优保险投资决策与风险控制
图书信息
书名：最优保险投资决策与风险控制作者：郭文旌
包装：精装
开本：16
全文字数：216000
出版社：北京理工大学出版社
出版时间：2013-12-01
图书简介
保险投资是保险企业中将积聚的保险基金的闲置部分，用于融资或投资，使资金增值的活动。其决策问题成为保险投资的研究热点。本书包括保险投资知识介绍、理论研究概述和方差、VaR、CaR、ES以及安全准则等为基础，测度保险公司的整体风险，并建立投资优化模型，分析承保因子对投资决策和有效边界的影响。此外，本书提出了安全投资比例的概念及其确定方法，特别对企业年金这种特殊的保险基金的投资的实施做了细致的分析。本书的理论结果对于保险投资的实施具有一定的理论指导意义。
推荐理由
本书旨在提供保险投资理论与实践方面的参考，特别针对投资决策和风险控制等问题。作为金融数学、金融工程、精算等相关领域的研究人员和工作人员，可以了解保险投资知识和理论，指导其实践工作。该书涵盖了保险投资概念、原则、作用、对象、风险、承保因子等方面，并介绍了投资组合理论、保险投资理论研究综述、单期的保险投资决策问题、多期的保险投资策略问题、连续时间市场的保险投资决策问题、跳跃盈余下的保险投资决策、跳跃扩散市场的保险最优投资决策、下偏风险测度下的保险最优投资决策、有信用风险的保险最优投资决策、保险公司最优再保一投资策略的选择、企业年金的最优投资策略选择。该书以理论分析和数据分析相结合，对保险投资实践有指导性作用。