最优再保险精算模型理论与应用

《最优再保险精算模型理论与应用》一书介绍了再保险领域的一些前沿理论和实践应用。本书共分为六章，优秀章是绪论，主要介绍了研究背景及意义、再保险形式与保费准则、风险度量、研究内容等。第二章是基于破产概率的最优再保险模型，其中涉及了基于泊松MA（1）的风险模型、调节系数的性质、最优赔付限额、多种业务的最优再保险策略等。第三章是VaR和CTE风险度量下最优停损再保险，介绍了VaR和CTE优化准则下的自留额水平、个体风险模型下的最优自留水平、聚合风险模型下的最优自留水平、部分信息下的最优停损再保险等。第四章是VaR和CTE风险度量下的最优再保险，包括VaR风险度量下的最优再保险、CTE风险度量下的最优再保险、不同函数空间下的最优再保险等。第五章是再保双方的最优再保险策略，主要涉及了模型描述、基于期望值原则的最优比例再保险策略、基于期望值原则的最优停止损失再保险策略、一般保费原则最优再保险策略、更广泛合约下的最优再保险策略等。第六章是最优再保险的实证分析，介绍了基于CTE的最优再保险的经验分析、关于再保险保费计算的实证研究。本书内容系统、细致，既有理论分析，也有实证研究，对再保险领域的研究有很高的参考价值。