中国金融市场高频风险测度和管理方法研究
图书信息
书名：中国金融市场高频风险测度和管理方法研究作者：马丹
包装：平装
开本：16
页数：180页
出版社：西南财经大学出版社
出版时间：2020-12-01
图书简介
本书涵盖多个重要的话题，从利用高频数据进行金融风险管理研究的总体论述开始，到具体介绍各类频率波动预测模型的对比分析，以及构造动态层级潜在变量模型等等。每个章节都非常详尽，其中又以对资产组合协方差矩阵研究的探讨和FLS算法的统计套利模型建立的实证分析为最亮点。该书对于金融从业者、研究者来说，是非常有用的一本参考书。
推荐理由
本书是作者对中国金融市场高频数据风险测度和管理问题最新研究成果的总结，是一本专业性极强的著作，全面系统的介绍了高频数据在金融风险测度与管理中的应用方法，每个章节都有详细的实证分析，值得专业人士认真阅读。
