利率市场化风险定价机制
图书信息
书名：利率市场化风险定价机制作者：吴泽福
包装：平装
开本：16
页数：316页
出版社：社会科学文献出版社
出版时间：2021-05-01
图书简介
《利率市场化风险定价机制》是一本专注于我国利率市场化风险定价机制的研究成果。作者采用准确的时间序列数据，提出了利率水平杠杆-GARCH跳跃模型，并研究了我国利率市场化风险的各种动态特征和宏观经济变量对其波动的影响机理，讨论了未反映宏观经济风险对于利率市场化风险溢价的影响模式，探究了信用利差风险定价机制。该书通过结构化模型研究信用利差风险定价，研究了企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响，并比较了各种利率市场化风险波动模型的预测能力。 本书的研究成果对于利率市场化风险管理和资产定价具有重要的理论和现实意义。
推荐理由
《利率市场化风险定价机制》是一部深入剖析我国利率市场化风险定价机制的重要著作，作者使用的准确的时间序列数据、结构化模型，结合实际案例，对货币政策、经济变量等多个方面进行系统而深入的研究，阐明了未反映宏观风险、信用利差风险等问题，为利率市场化风险管理和资产定价提供了有力的理论支持和实践借鉴。因此，本书不仅是经济学家必备的经典著作，也适合广大读者学习研究。