B-S及跳扩散模型下的期权定价
图书信息
书名：B-S及跳扩散模型下的期权定价作者：杨云霞
包装：平装
开本：16
全文字数：150000
出版社：中国农业大学出版社
出版时间：2018-10-01
图书简介
《B-S及跳扩散模型下的期权定价》共有8章，分四大块内容。优秀部分阐述了期权定价的研究现状、发展方向及理论。第二部分详细介绍了B-S期权定价模型及其扩展模型，并在这两个模型下给出欧式期权的定价公式。第三部分重点介绍了跳扩散模型下的奇异期权定价公式。第四部分介绍了双指数跳扩散模型的MCMC估计，模拟试验表明该模型在体现资产收益经验特征、如尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”方面十分有效。本书不仅介绍了期权定价的基本理论，还讲解了模型扩展及应用方面的内容，是计量经济学和金融学领域的经典之作。
推荐理由
金融工程专业和研究方向是金融数学与数量经济分析的应用数学专业的硕士研究生和高等院校相关专业教师，应当认真阅读本书。本书不仅介绍了期权定价的基本理论，还讲解了模型扩展及应用方面的内容，涉及跳扩散模型和双指数跳扩散模型的MCMC估计等热门领域，读后具有较强的理论指导和实际应用价值。
