基于连接函数的熵市场及风险度量
图书信息
书名：基于连接函数的熵市场及风险度量作者：赵宁
包装：平装
开本：16
出版社：中国社会科学出版社
出版时间：2015-02-01
图书简介
本书详细阐述了熵及Copula在金融研究中的应用，提出了熵市场框架的构建并在其中融入了Copula函数的概念，对相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题的研究进行了深入探讨。书中分为六章，分别介绍了连接函数理论、熵函数及熵市场、连接函数熵的相关性度量、连接函数熵的优化问题、连接函数贝叶斯估计等内容。本书不仅为金融理论研究提供了新思路，也对金融实践有指导意义。
推荐理由
本书介绍了一种新的金融市场框架——熵市场框架，并阐述了它在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上的应用，为金融研究提供了新思路。本书是深入探讨金融理论的一本佳作，既有学术性，又有实践指导意义，适合金融学专业人士及从事金融研究的学者阅读。
