金融市场有效价差的估计方法
图书信息
书名：金融市场有效价差的估计方法作者：高扬
包装：平装
开本：16
全文字数：142000
出版社：清华大学出版社
出版时间：2019-03-01
图书简介
本书介绍了金融市场流动性的度量方法，特别是交易成本的度量方法及其统计推断。流动性是现代金融市场中一个关键问题，而交易成本则是流动性的度量指标之一，而有效价差是交易成本的重要组成部分。本书主要研究有效价差的推断方法，包括两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等内容。通过对有效价差的研究，为金融学、统计学研究提供了有力的帮助，为实际交易提供了理论指导。
推荐理由
本书内容丰富，讲解详细，适合金融学、统计学研究人员以及从事交易的实际从业人员参考研究。通过本书的学习，读者可以全面认识有效价差的估计方法，更好地评估交易成本，提高交易效率。此外，本书还在交易成本的研究中提供了新的思路，并且通过实证研究证明了有效价差对交易成本的重要影响，具有一定的实用性和指导意义。
