金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具 【正版图书，放心购买】
图书信息
书名：金融衍生品建模：基于Matlab、C++和Excel工具 【正版图书，放心购买】作者：美伦敦,郭梁
包装：平装
页数：440页
出版社：机械工业出版社
出版时间：2011-1
图书简介
金融衍生品建模，量化金融领域的经典著作之一。本书主要包括互换与固定收益工具、copula函数、住房抵押贷款证券、债务抵押债券、信用衍生品、天气衍生品、能源与电力衍生品、商业房地产资产抵押证券等章节。涵盖了众多金融衍生品的定价和建模方法。本书提供了Matlab和C++的示例代码，帮助读者掌握重要的衍生品定价模型，并通过实际案例对信用衍生品、天气衍生品等的建模进行详细讲解。本书可作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。本书特别强调从实际案例出发，让读者参与其中，提高读者的模型建立和数值计算能力。本书不仅提供了重要衍生品在Matlab、C++和Excel中的定价模型，更提供了相应的程序代码，帮助读者进一步理解模型方法和运用。无论是研究量化金融的学生，还是从事金融衍生品定价和风险管理工作的从业人员，都会从本书中受益匪浅。
推荐理由
本书全面讲述了重要的衍生品定价模型，并通过实际案例讲解了信用衍生品、天气衍生品等的建模方法。本书提供了Matlab和C++的示例代码，适合量化金融领域的学生和从事金融衍生品定价和风险管理工作的从业人员参考学习。
