中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角
图书信息
书名：中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角作者：吴俊
包装：平装
开本：16
全文字数：180000
出版社：经济科学出版社
出版时间：2020-09-01
图书简介
《中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角》是关于中国商业银行操作风险度量的一本详尽研究，全书共分八章，分别介绍操作风险的演进与变迁、主要国家（地区）操作风险监管比较、中国商业银行操作风险损失分布、中国商业银行操作风险度量、中国商业银行操作风险控制等主要内容。其中，作者通过实证研究表明，中国商业银行操作风险损失分布可用GPD表示，并且应用POT模型度量了中国商业银行操作风险损失。同时，该书基于操作风险损失发生来源于业务线，建立业务线中风险因子与操作风险损失发生的因果关系图，并依此建立操作风险控制的贝叶斯网络模型，分析了三种情形下的因果关系，并分别计算了相应情形下的操作风险损失发生的条件概率及相应的资本金额。敏感度分析表明，系统应用程序失败、黑客攻击、交易密钥管理、病毒攻击对操作风险损失比较敏感，而防火墙对操作风险损失的敏感度不高。读者可以通过本书了解到关于操作风险的实证研究和风险控制策略等方面的详细信息。
推荐理由
《中国商业银行操作风险度量研究：基于损失分部的视角》是一本有关中国商业银行操作风险度量的权威研究。该书通过实证研究表明，中国商业银行操作风险损失分布可用GPD表示，并且应用POT模型度量了中国商业银行操作风险损失。与此同时，该书还通过贝叶斯网络模型，分析了业务线中风险因子与操作风险损失之间可能出现的因果概率，并进行了相应的情景分析和敏感度分析。读者可以通过本书了解到有关操作风险的实证研究和风险控制策略等方面的详细信息。
